监管部门发函警示货币基金运作流动性风险

时间:2015-04-03

       近期,上海证监局下发《关于加强货币基金风险管理的提示函》称,在日常监管中发现,辖区少数基金管理公司在货币基金运作中存在三类问题和风险,并要求基金公司予以警示。《提示函》指出这三个问题分别是:一是基金公司未谨慎匡算货币基金可用头寸,将未到账资金计入基金可用头寸,同时也未将应付未付资金至少提前一个交易日从可用头寸中扣除;二是货币基金在银行间市场与同一个交易对手进行连续交易时,未充分考虑潜在风险;三是基金公司未按照基金合同的约定,及时将货币基金应付赎回款划出。
       一位基金业内人士表示,监管部门出台如此提示,很大一部分原因是由于货币基金在今年上半年的动作中,已经出现了流动性等风险。
       “今年上半年,某基金公司就曾出现过因货币基金未及时到账而引发的流动性风险,而受到监管部门的点名批评。”该人士表示,此时监管部门再次提示风险,是防患于未然。
       今年上半年,多数基金公司仍将货币基金作为主力营销品种,货币基金的份额也在继续扩大。
       据天相投顾数据统计,81只货币型基金二季度实现了净申购607亿份,申购份额由一季度的2971亿份增加至3578亿份,净申购超过10亿份的货币基金有17只,其中净申购份额最大的货币基金净申购达70.83亿份。并且,二季度基金净申购份额排名前列的基金公司,多数也是依靠货币基金规模的扩张支撑。
       上海证监局强调,各公司应高度重视上述问题,切实按《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》及《中国证监会基金监管部关于加强基金结算风险控制有关问题的通知》等相关法律法规及基金合同的要求,认真开展自查工作,全面梳理货币基金运作中存在的风险点,完善相关内控制度,进一步强化合规意识,有效防范和化解货币基金运营风险,切实保障公司合法稳健运作,保护基金持有人合法权益。
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