3月股票私募领跑债券垫底 高收益产品辈出

时间:2015-05-25

       2015年3月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数大涨13.36%的情况下,中国对冲基金有业绩记录的2766只产品整体收益上涨7.58%,大幅落后大盘。但八大策略均取得正收益,其中股票策略表现最佳并且跑赢大盘,债券策略垫底。
       从单只产品收益表现看,期货策略单账户”新隆盛1号“以115.19%的高收益问鼎月度总排名第一,另外,”银厥乾元1号“、”棕石量化套利基金“、”锦松定增A号“、”从容全天候基金1期“、”中信信托-融惠优选2期“、”领新众筹7号“和”青岛以太量化基金2号“等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组收益第一名。
       八大策略均实现正收益 股票策略表现最佳债券策略垫底
       根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2015年3月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1659、184、495、35、11、81、211和90只,收益分别13.66%、4.71%、2.40%、9.85%、8.20%、8.86%、0.48%和12.49%,所有策略均获得正收益。全部2766只产品3月份整体收益为7.58%,大幅落后同期沪深300指数5.78个百分点。
       得益于大盘的飙升,股票策略毫无疑问表现最佳。据私募排排网数据中心统计,1659只股票策略产品平均上涨13.66%,略微跑赢沪深300指数的13.39%。其中,1608只产品取得正收益,占比96.93%。偏好成长股的私募继续高歌猛进,23只产品涨幅超40%,324只产品涨幅超20%,占比19.53%。但股票策略私募产品3月业绩分化仍然严重,3只产品跌幅超过10%,首尾相差高达123.71%。
       复合策略表现仅次于股票策略,但跑输大盘。纳入统计排名的90只复合策略产品,整体收益为12.49%,跑输赢沪深300指数0.9个百分点。其中仅有2只产品为负收益,正收益产品为88只,所占比例高达97.8%,收益超20%的产品有16只。
       事件驱动策略紧随其后,纳入统计排名的35只事件驱动策略产品3月份整体收益上涨9.85%,大幅跑输同期沪深300指数3.54个百分点。值得一提的是,35只事件驱动产品3月份均实现正收益,可谓是大获全胜。
       得益于股票策略的出色表现,组合基金也取得了较为不错的收益。81只产品平均收益率为8.86%,首尾收益相差33.24%。其中取得正收益的产品高达79只,占比97.5%;仅有两只产品录得负收益,最大亏损仅有2.3%。
       其次是宏观策略,11只宏观策略产品平均收益为8.20%,其中收益为负的产品仅1只,其余10只产品均取得正收益,其中2只收益超过30%,首位业绩相差40.38%。
       相对价值策略表现亮眼。184只产品的平均收益达4.71%,较二月份的平均收益大幅上升。其中收益超10%的产品共16只,仅有5只产品收益为负。
       管理期货策略表现欠佳,私募排排网统计在内的495只管理期货策略产品,3月份整体收益为2.40%,除去92只收益为零的产品外,实现正收益的产品共241只,占比48.68%,多数产品实现正收益。
       495只管理期货策略产品中,包括161只基金产品平均收益为3.30%,其中67.7%的产品实现正收益,另外334个单账户(规模在100万以上)平均收益为1.97%,其中39.52%的账户实现正收益。
       债券策略表现垫底,221只债券策略产品平均收益率为0.48%,其中取得正收益的产品有183只,占比86.7%;负收益的产品有28只,平均亏损1.35%,最大亏损达13.51%,首尾收益相差达21.88%。
       八大策略前三排名 期货私募陈明单月收益翻倍
       3月A股的暴涨,众多高收益股票私募脱颖而出,部分捕获互联网+、高送转和其他热点板块的私募净值实现了大幅飙升。
       其中银厥资本旗下的”银厥乾元1号“以99.15%的高收益勇夺第一名。据私募排排网了解,该产品规模逾2亿,产品持股非常集中,主要受益于两只重仓股的上涨。值得注意的是,该产品在看好行情和个股的情况下,投资过程中做了1:1融资操作,净值实现的大幅飙升。
       中金投基金张培峰管理的”中金投1号“则以87.17%的高收益紧随其后,摘下榜眼宝座。张培峰表示在看好的板块中寻找绩优股,通过长短结合,轮动操作,不断的降低整体持仓成本,而一季度中,互联网+、传媒、医疗等个股的大幅上涨,带来了净值的上涨。
       盈阳资产薄君杰管理的”北方信托-盈阳七号“以70.14%的高收益排名第三。
       复合策略冠亚军收益超50%,青岛以太管理的”青岛以太量化基金2号“和财通证券旗下”财通资管财臻1号“,收益依次为56.60%和53.21%。德亚投资战绩可观,旗下产品前十占三席,”德亚进取1号“、”德亚-富赢进取7号“和”德亚中财3号“分别以48.49%、45.13%和43.09%的收益分列第三至第五名。
       获得事件驱动策略前三甲的分别是”锦松定增A号“、”金中投增君益2号“和”兴业鑫成1号集合计划“,依次录得51.99%、24.04%和22.06%的月度收益。
       ”中信信托-融惠优选2期“以30.94%高收益夺得组合基金冠军。紧随其后的是”粤财信托-融智潮商组合宝1期“和”融义进取2号FOF“依次以23.38%和23.11%的收益位列第二和第三名。
       宏观策略中,排名第一的是从容投资 吕俊 管理的”从容全天候基金1期“收益为30.15%。上海鹰影投资旗下”鹰影富兴2号“紧随其后,以30.04%的收益位列第二名,该基金由关思齐和杨炎临共同管理。排名第三的是上海元葵资产施振星管理的”元葵复利3号“收益为13.76%。
       棕石投资夺得相对价值策略冠军,公司旗下产品”棕石量化套利基金“延续上月强势,本月再度获得21.45%的收益。 ”从今年一月份以来取得比较好的表现,既得益于阿尔法的正收益也获得了贝塔的正收益。“ 石投资董事长李劲松表示,自去年第四季度到现在牛市的特征比较明显,这时候我们发现假如继续高频率的做空股指期货对整个收益的负面影响大过正面影响,这时候相对调整了期指的策略。同时股票这方面也结合国内的市场的变化,在具体的选股方面也做了优化和调整。
       排名第二的是言起投资 言程序(专栏) 管理的”马达言起3号“收益为18.19%。摩旗投资付伟芳管理的”摩旗多因子Alpha数量化对冲“月收益率为13.45%,续上月夺得月度亚军后,再度夺得第三名的佳绩。
       个别期货私募账户做多股指期货都乐翻了。单账户组中,陈明掌管的账户”新隆盛1号“收益最高,该账户通过操作股指期货,截止4月3日的单位净值为2.559253元,较2月底的单位净值大涨115.19%,勇夺3月份期货私募收益桂冠。
       同样是做多股指期货,上月表现不俗的”从容基金“延续强势,3月份大赚77%,收益仅次于”新隆盛1号“位列第二名,目前累计净值已高达4.348727。资料仅显示,该账户由黄卫民掌管,其余资料不详。
       排名第三的是杨文超掌管的”众成一号“,该账户及时抓住了股指期货的上涨行情,成功实现逆袭,3月份录得67.01%的收益。值得一提的是,该账户目前累计净值仅剩0.234599,前期亏损极其严重。排名前十的账户中,邹俊掌管的”俊睿丰资本“同样累计净值在面值以下,该账户近2个月才开始反弹,前期累计净值跌至0.2695,4月初期股指期货继续大涨,估计其净值会大幅回升。
       基金组中,2月份表现较差的明星私募付爱民成功逆袭,其掌管的多只基金产品名列前茅,其中”睿福投资1号“3月份表现最为出色,收益高达63.49%,位列第一名。淘利资产可谓是大获全胜,旗下产品前十占五席,其中”淘利策略指数进取1号“和”淘利策略指数稳健1号“更是以32.63%和31.04%的收益占据第二和第三名。

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